Gamma Scalping Forex Signale

Die Gamma-Scalping-Strategie ist eine fortgeschrittene Handelstechnik. Der Begriff Gamma ist eine griechische Terminologie, die die Änderung eines Optionsdeltas im Vergleich zum Kurs des Basiswertes definiert. Das Delta wird auch als das Hedge-Verhältnis bezeichnet, das das Verhältnis der Kursveränderung eines Basiswertes im Vergleich zum tatsächlichen Kurs der Option beschreibt. Die Gamma Scalping Strategie Wenn zum Beispiel das Delta einer Option 0,90 beträgt, bedeutet dies, dass sich der Optionspreis um 0,90 ändert, wenn sich der Kurs eines Basiswertes um 1 ändert. Wenn das Gamma einer Option 0.30 ist, wird sich die Option daher um 0.30 neben der Änderung des Preises des Vermögenswertes ändern. Das Delta-Verhältnis einer Option wird größer und größer, wenn sich die Option weiter in das Geld bewegt. Das Gegenteil ist, dass die Option sich weiter weg von dem Geld entfernt, je kleiner das Delta-Verhältnis wird. Das Delta-Verhältnis ist nie konstant, da es neben dem Auf und Ab des Kurses des zugrunde liegenden Vermögenswertes schwankt. Die Überwachung der Schwankungen des Deltas und der Optionen gamma kann sich auf Ihr Gewinnpotential auswirken. Gamma Scalping Strategie in Binär-Optionen Trading Im Finanzhandel, wenn die Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswertes mehr als seinen tatsächlichen Preis ist, würde ein Trader ihre untere Zeile durch die Eröffnung einer Option Position dann verschieben diese Position in den Spot-Markt zu nutzen, um die lange Gamma Position. Die Gamma-Strategie beinhaltet also Gewinne, indem sie das Delta einer Option anpassen, indem sie eine lange Gamma-Position einnehmen, wenn die Märkte volatil sind. Denken Sie daran, dass das Delta einer Option neben dem Anstieg des Kurses eines Basiswerts steigt. In einem solchen Szenario würde ein Trader aufgrund der Erhöhung des Kurses des zugrunde liegenden Vermögenswertes eine lange Deltaposition gewinnen, wenn er eine lange Optionsposition genommen hätte. Es wäre nicht wirklich wichtig, wenn Sie einen langen Aufruf oder Put-Option Position nahm, weil die Optionen Delta erhöht sich neben einer Erhöhung des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. Um eine stabile Marktposition zu erhalten, müsste ein Trader Put-Optionen kaufen. Dies würde einfach zu seiner derzeitigen Positionen hinzufügen. Alternativ kann der Händler seine Risikoexposition nur durch den Verkauf von Anrufoptionen minimieren, unabhängig davon, ob es lange oder kurze Deltas gibt. Der Hauptgrund, warum die Gamma-Scalping-Strategie ist effektiv in profitabel Handel binäre Optionen ist, dass es die Optionen theta und Vega eliminiert. Das Theta ist ein Maß für die Veränderungen des Preises einer Option über einen bestimmten Zeitraum. Auf der anderen Seite ist die binäre Option Vega das Maß für die Änderung des Preises einer Option in Bezug auf die implizite Marktvolatilität. Diese Handelsstrategie wird wesentlich durch den Wert einer Option und die Marktvolatilität beeinflusst. Dadurch wird Ihr Handel gegen potentielle Theta - und Vega-Schwankungen geschützt. Allerdings lohnt es sich zu beachten, dass Sie sehr geduldig sein müssen, bevor Sie scalping. Im Prozess des Wartens gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Option verliert, wenn der Preis des Vermögenswertes im Laufe der Zeit sinkt. Aber am Ende des Tages die Gamma-Scalping-Strategie erfordert einen Händler, um es zu warten, sozusagen, bis die Marktbedingungen passen. Gold Preisvorhersage Buying Dips In der Nähe von 1188 Gute Idee - 2017-01-16 - 11:38:34 USDCHF Forecast Dollar gegenüber harten Widerstand in der Nähe von 1.0180 (12 Januar 2017) - 2017-01-12 - 11:18:20 AUDUSD Weekly Analysis Can Australischer Dollar Hold Uptrend (10. Januar 2017) - 2017-01-10 - 09:47:32 Goldpreis Wöchentliche Analyse Unterstützung in der Nähe von 1160 (7. Januar 2017) - 2017-01-06 - 11:48:11 EURGBP Wöchentliche Analyse Can Euro zu Pound Break Dies (5. Januar 2017) - 2017-01-05 - 06:36:21 EURUSD Wöchentliche Analyse Euro Testing Crucial Unterstützung (3. Januar 2017) - 2017-01-03 - 09:48:10 TweetWhat ist Gamma Scalping Von: Greg Loehr In diesem Artikel, Option Experte Greg Loehr von OptionABC zeigt, wie Gamma-Scalping kann Ihnen helfen, Geld zu verdienen, wenn es in der Regel verloren. Der Name, Gamma-Scalping kommt aus zwei getrennten Konzepten. Erstens bezieht sich der Begriff ldquoscalpingrdquo auf die wiederholte Kauf und Verkauf einer Aktie in einem Versuch, einen Gewinn zu erzielen. Itrsquos so ziemlich das, was Börsenmakler tun. Der Grund, dass Option Trader sind in der Lage zu kaufen und zu verkaufen Aktien wiederholt ist aufgrund des Vorteils mit einer langen Gamma-Position. Daher, da wir aufgrund unserer Gamma-Scalping-Lager sind, wird die Technik als Gamma-Scalping bezeichnet. Um die Technik zu veranschaulichen, beginnen wir mit der Betrachtung von zwei Optionenmdasha lange at-the-money-Aufruf und eine lange an-the-money setzen. Die Grieche auf jede Option sind wie folgt: Angenommen, wir sollten 10 Straddles kaufen. Das bedeutet, wir würden 10 Anrufe und 10 Puts kaufen. Unsere Gesamtposition mit greeks würde wie folgt aussehen: Der Kauf von zehn Straddles bedeutet, wir haben insgesamt 6.000 in einem Gewerbe investiert. Während die ersten beiden Tabellen, die die einzelnen Optionsgrieche darstellen, pro Aktie berechnet wurden, zeigt die aggregierte Position den Wert und die entsprechenden griechischen Faktoren pro Kontrakt an. Da jede Option 100 Aktien repräsentiert, erscheinen die gezeigten Zahlen deutlich größer. Also, hier ist das einfache Szenario, das wir decken werden: Wir kaufen eine Straddle auf Lager XYZ, derzeit Handel für 50 pro Aktie. Dann werden im Laufe eines Tages drei Ereignisse in folgender Reihenfolge durchgeführt: Ereignis 1: Die Aktie steigt auf 51 pro Aktie Ereignis 2: Die Aktie steigt auf 52 pro Aktie Ereignis 3: Die Aktie fällt auf 50 zurück Pro Aktie Wir werden nun zwei mögliche Reaktionen untersuchen, die ein durchschnittlicher Händler für diese Serie von Ereignissen haben könnte. Reaktion 1: Nicht tun Wenn wir nichts tun, dann am Ende des Börsentages, wird unsere Aktie wieder da sein, wo sie mdashat 50 pro Aktie gestartet hat. Das bedeutet, dass unsere Straddle wieder da sein wird, wo sie angefangen hat, außer dass wir einen Verlust durch den täglichen Zerfall (Theta) von 120 erworben haben. Daher ist unsere ursprüngliche 6.000 Position jetzt wert 6.000 ndash 120 5.880. Reaktion 2: Gamma Scalp Letrsquos eine Reise durch die drei Veranstaltungen und sehen, was passiert mit unserer Straddel. Denken Sie daran, dass wir mit der folgenden aggregierten Position begonnen haben: Wir zeigen nun, was passiert, wenn sich die Aktie pro Ereignis 1 von 50 auf 51 bewegt. Für jetzt werden wir die Auswirkungen der Griechischen auf eine diskrete Ein-Dollar-Basis berechnen. Im wirklichen Leben ändern sich die Griechen kontinuierlich, aber wir wollen die Dinge einfach halten. Letrsquos sehen nun, was passiert, wenn sich die Aktie pro Ereignis 2 von 51 auf 52 bewegt. Beachten Sie, dass unser Positionswert von 6.000 auf 6.200 gestiegen ist, seit unsere erste Dollarbewegung unser Delta von 0 auf 200 veränderte. Beachten Sie weiterhin, dass unsere neue Position Delta aufgrund unserer Gamma nun 400 ist, was bedeutet, dass wir für den nächsten Dollar-Umzug für 400 Punkte pro Punkt spielen. An dieser Stelle können wir entscheiden, unsere erste ldquogamma scalp. rdquo Herersquos umzusetzen, wie es funktioniert: Um unser Risiko zu reduzieren und unsere Position wieder zu Delta neutral zu bringen, verkaufen wir 400 Aktien der XYZ Aktie bei 52 pro Aktie. Unsere neue Position mit den 400 Aktien der Aktie sieht wie folgt aus: Wir warten nun auf Event 3mdashhaving die Aktie wieder auf 50 pro Aktie. Normalerweise würden wir am Ende mit der gleichen Position, die wir zu Beginn des Tages hatten. In der Tat, fast alles bleibt das gleiche, außer für unsere Position Delta. Mit Aktien zurück bei 50, kaufen wir einfach wieder unsere kurzen 400 Aktien von XYZ. Aber denken Sie daran, dass wir die Anteile bei 52 verkauft haben und jetzt wieder für 50 zu kaufen. Diese Paar von Transaktionen auf 400 Aktien Aktien über zwei Dollar führt zu einem zusätzlichen 800 zu unserem Positionswert So, am Ende des Tages, unsere Neue Position ist etwa 6.200 800 7.000 wert. Natürlich müssen wir nun den 120-fachen Zerfall für einen Gesamttagesgewinn von 7.000 ndash 120 6.880 abnehmen. Ein paar abschließende Bemerkungen In diesem einfachen Beispiel zeigte Gamma-Scalping, dass Geld gemacht werden könnte, wo es normalerweise verloren geht. Im wirklichen Leben ist jedoch das Gamma-Scalping weniger eine Geld-machende Technik und mehr eine Geld-konservierende Technik. Das heißt, wir normalerweise nutzen, um uns zu helfen, einige der täglichen Zerfall in langen Gamma-Positionen. Selten verlassen wir uns auf Gamma-Scalping, um unser tägliches Theta zu übersteigen. Dann gibt es die Fragen, die unter die ldquolooking für certaintyrdquo Kategorie passen, nämlich: Wie viele Aktien ich kaufe oder verkaufe Was für ein Vorrat arbeitet mit dieser Strategie Wie weit lasse ich die Aktie vor der Gamma-Scalping laufen Gibt es einige ldquomagic formulardquo zu helfen Mich mit meinen Einstellungspunkten Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos über OPTIONS Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie uns